金融随机分析(第1卷)
金融随机分析(第1卷)
价格: ¥29.00 浙图读者免费借回家
ISBN:9787506272865
作者:[美]施瑞伍(Shreve,S.E)
出版社:世界图书出版公司
出版日期:2007-04-01

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  《金融随机分析》(第1卷)是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材,作者在该领域享有盛誉。《金融随机分析(第1卷)》各章有习题,适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。
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内容简介

  这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型,第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用,就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论,本书各章有习题,适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。
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目录

1   The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1  One-Period Binomial Model
1.2  Multiperiod Binomial Model
1.3  Computational Considerations
1.4  Summary
1.5  Notes
1.6  Exercises
2  Probability Theory on Coin Toss Space
2.1  Finite Probability Spaces
2.2  Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3  Conditional Expectations
2.4  Martingales
2.5  Markov Processes
2.6  Summary
2.7  Notes
2.8  Exercises
3   State Prices
3.1  Change of Measure
3.2  Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3  Capital Asset Pricing Model
3.4  Summary
3.5  Notes
3.6  Exercises
4  American Derivative Securities
4.1  Introduction
4.2  Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3  Stopping Times
4.4  General American Derivatives
4.5  American Call Options
4.6  Summary
4.7  Notes
4.8  Exercises
5   Random Walk
5.1  Introduction
5.2  First Passage Times
5.3  Reflection Principle
5.4  Perpetual American Put: An Example
5.5  Summary
5.6  Notes
5.7  Exercises
6 Interest-Rate-Dependent Assets
6.1  Introduction
6.2  Binomial Model for Interest Rates
6.3  Fixed-Income Derivatives
6.4  Forward Measures
6.5  Futures
6.6  Summary
6.7  Notes
6.8  Exercises
Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations
References
Index
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